金融建模和分析危机和蔓延

在今天的相互依存的世界中,传染效应在市场的重要性和/或资产决策比以往任何时候都更大。最近COVID-19和乌克兰战争等危机严重影响了全球的金融市场。至关重要,研究人员发现市场或资产显示免疫这些危机,甚至有相反的效果(避险资产)。本研究课题将尝试探讨这个新成立的区域并显示为投资者和学者最安全的路径。此外,通过更深入的分析,研究者应该找到可能的途径传染效应席卷市场和/或资产。

总的来说,在最近的危机传染效应相关的所有主题使用先进的计量技术,数据分析和机器学习是受欢迎的。

这个研究课题的目标是产生创新成果与蔓延文学。最近的危机如COVID-19以来,乌克兰战争和能源危机已经发展成为热点问题,研究人员应该寻找替代方法对于高级投资组合多样化。普遍接受,在危机期间,大多数投资者希望避风港资产,或者至少接触特定的危机。这个问题的结果将帮助投资者、学者和金融分析师在他们的决策。

收集的范围“金融建模和分析危机和危机”关注的传染效应可能存在的(即在最近的危机。战争,COVID-19危机,乌克兰能源危机)。

特别是,当前收集旨在确定传染病的渠道,他们如何分布在市场和资产,并找到资产显示免疫通过:

•先进的计量技术

•小波相干性分析

•GARCH-DCC

•机器学习

•时间序列分析

另外,可能通过金融市场资产组合多样化的好处应该检查和/或资产。